Ймовірнісне мислення проти прогностичного мислення
Після тривалого заняття кількісною торгівлею ви помітите, що мислення кардинально відрізняється від звичайних трейдерів. Мислення звичайних трейдерів виглядає так: "Я вважаю, що біткоїн зросте до 80 тисяч, тому я купую." Мислення кількісного трейдера виглядає так: "Згідно з історичними даними, за поточних ринкових умов ймовірність успішної покупки становить 65%, співвідношення виграшу та програшу – 1:1.5, відповідно до формули Келлі я повинен використати 10% капіталу для відкриття позиції." Помітили різницю? Один підхід базується на суб'єктивному судженні, а інший – на ймовірнісних обчисленнях. Дозвольте мені продемонструвати ці два способи мислення за допомогою графіка: Проблема прогностичного мислення полягає в тому, що воно припускає, що ринок можна точно передбачити. А насправді ринок сповнений випадковості. Навіть якщо ваша точність прогнозів становить 80%, то лише кілька великих помилок можуть відібрати всі ваші попередні прибутки. Ймовірнісне мислення відрізняється. Воно визнає випадковість ринку, але отримує ймовірнісну перевагу через велику кількість торгів. Як у казино, одна гра може призвести до втрат, але в довгостроковій перспективі це неодмінно принесе прибуток.
[Користувач надав доступ до своїх торгових даних. Перейдіть до додатку, щоб переглянути більше].
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ймовірнісне мислення проти прогностичного мислення
Після тривалого заняття кількісною торгівлею ви помітите, що мислення кардинально відрізняється від звичайних трейдерів. Мислення звичайних трейдерів виглядає так: "Я вважаю, що біткоїн зросте до 80 тисяч, тому я купую." Мислення кількісного трейдера виглядає так: "Згідно з історичними даними, за поточних ринкових умов ймовірність успішної покупки становить 65%, співвідношення виграшу та програшу – 1:1.5, відповідно до формули Келлі я повинен використати 10% капіталу для відкриття позиції." Помітили різницю? Один підхід базується на суб'єктивному судженні, а інший – на ймовірнісних обчисленнях. Дозвольте мені продемонструвати ці два способи мислення за допомогою графіка:
Проблема прогностичного мислення полягає в тому, що воно припускає, що ринок можна точно передбачити. А насправді ринок сповнений випадковості. Навіть якщо ваша точність прогнозів становить 80%, то лише кілька великих помилок можуть відібрати всі ваші попередні прибутки. Ймовірнісне мислення відрізняється. Воно визнає випадковість ринку, але отримує ймовірнісну перевагу через велику кількість торгів. Як у казино, одна гра може призвести до втрат, але в довгостроковій перспективі це неодмінно принесе прибуток.