Торговельна система: поєднання раціональності та стратегії

У фінансових ринках торгові системи відіграють надзвичайно важливу роль. Це набір повних операційних правил, подібний до системи взаємодії людини з комп'ютером або умовного рефлексу в біології. Хороша торгова система містить детальні правила щодо входу, виходу, стоп-лоссу та тейк-профіту.

Однак існує безліч непорозумінь щодо торгових систем. Дехто вважає, що наявність торгової системи забезпечить прибуток, або вважає, що краща система принесе вищий дохід. Навіть є ті, хто вірить в існування магічної системи, яка завжди приносить прибуток. Ці погляди заслуговують на обговорення.

Насправді, не існує торгової системи, яка б стабільно приносила прибуток назавжди. Навіть якщо у вас є відмінна система, також потрібна сильна здатність до виконання, щоб досягти прибутку. Крім того, кожен повинен знайти систему, яка підходить йому, а не прагнути до стандартизованої "найкращої" системи.

Торговельна система більше схожа на військову доктрину: вона не може гарантувати перемогу в кожній битві, але може уникнути катастрофічних поразок і зберегти можливості. Вона знаходиться на стратегічному рівні, тоді як конкретні операційні думки та стратегії належать до рівня кампанії, а торгові дії є відображенням тактичного рівня.

Основним показником для оцінки торгової системи є "коефіцієнт прибутковості", що визначається як середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. Ідеальний коефіцієнт прибутковості не повинен бути нижче 2, 3 - це задовільний рівень, 4 - хороший, 5 - відмінний, а понад 5 вважається досконалим.

При проектуванні торгової системи потрібно враховувати такі чинники, як інвестиційна мета, очікувана дохідність та ризикова здатність. Вдосконалена система повинна містити сім елементів: оцінка циклів, операційне мислення, вибір активів, таймінг, правила купівлі-продажу, управління капіталом та контроль ризиків.

Оцінка циклів є основою дій за трендом. Стратегія залежить від мислення оператора в різних ринкових умовах. При виборі об'єкта слід враховувати ліквідність, тематику та основні показники. Таймінг і правила купівлі-продажу потрібно поєднувати з технічним аналізом, але також слід зберігати певну гнучкість. Управління капіталом включає в себе правила захисту прибутку та використання важелів. Контроль ризиків є останнім бар'єром, що запобігає помилкам через жадібність або удачу.

Складність торгової системи залежить від людини, ключовим є ефективність, а не простота чи складність. Наприклад, вісім правил Гранвіля є простим системою, що базується на ковзних середніх, яка містить чотири правила купівлі та чотири правила продажу.

Отже, побудова власної торгової системи є важливим кроком до успішних інвестицій. Це може допомогти інвесторам уникнути емоційних рішень, підвищити стандарти і ефективність торгівлі. Однак, слід пам'ятати, що ідеальної системи не існує; ключовим є розуміння функції системи та постійна оптимізація і виконання з урахуванням власних особливостей.