Pensamiento probabilístico vs pensamiento predictivo

Después de hacer trading cuantitativo durante un tiempo, te darás cuenta de que la forma de pensar es completamente diferente a la de los traders comunes. La mentalidad de un trader común es así: "Creo que Bitcoin va a subir a 80,000, así que compro." La mentalidad de un trader cuantitativo es así: "Según los datos históricos, en las condiciones actuales del mercado, la tasa de éxito de la compra es del 65%, y la relación de ganancias y pérdidas es de 1:1.5, según la fórmula de Kelly, debería usar el 10% de mis fondos para abrir una posición." ¿Ves la diferencia? Uno se basa en un juicio subjetivo, el otro se basa en cálculos de probabilidad. Permíteme mostrarte un gráfico que ilustra la diferencia entre estos dos tipos de pensamiento:
El problema del pensamiento predictivo es que asume que el mercado puede ser predicho con precisión. La realidad es que el mercado está lleno de aleatoriedad. Incluso si tu tasa de predicción es del 80%, unas pocas apuestas grandes basadas en juicios erróneos pueden hacer que pierdas todas las ganancias anteriores. El pensamiento probabilístico es diferente. Reconoce la aleatoriedad del mercado, pero busca obtener una ventaja probabilística a través de un gran número de transacciones. Al igual que en un casino, en un solo juego puedes perder dinero, pero a largo plazo, necesariamente obtendrás ganancias.