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概率思维vs预测思维
做量化交易久了,你会发现思维模式跟普通交易者完全不一样。普通交易者的思维是这样的:"我觉得比特币会涨到8万,所以我买入。"量化交易者的思维是这样的:"根据历史数据,在当前市场条件下,买入的胜率是65%,盈亏比是1:1.5,按照凯利公式,我应该用10%的资金建仓。"看出区别了吗?一个是基于主观判断,一个是基于概率计算。我来用一个图表展示这两种思维的差异:
预测思维的问题在于,它假设市场是可以被精确预测的。而现实是,市场充满了随机性。哪怕你的预测准确率有80%,但只要重注几次错误的判断,照样会把之前的盈利全部吐出来。概率思维则不同。它承认市场的随机性,但通过大量的交易来获得概率优势。就像赌场一样,单次游戏可能输钱,但长期下来必然盈利。