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概率思維vs預測思維
做量化交易久了,你會發現思維模式跟普通交易者完全不一樣。普通交易者的思維是這樣的:"我覺得比特幣會漲到8萬,所以我買入。"量化交易者的思維是這樣的:"根據歷史數據,在當前市場條件下,買入的勝率是65%,盈虧比是1:1.5,按照凱利公式,我應該用10%的資金建倉。"看出區別了嗎?一個是基於主觀判斷,一個是基於概率計算。我來用一個圖表展示這兩種思維的差異:
預測思維的問題在於,它假設市場是可以被精確預測的。而現實是,市場充滿了隨機性。哪怕你的預測準確率有80%,但只要重注幾次錯誤的判斷,照樣會把之前的盈利全部吐出來。概率思維則不同。它承認市場的隨機性,但通過大量的交易來獲得概率優勢。就像賭場一樣,單次遊戲可能輸錢,但長期下來必然盈利。