Hệ thống giao dịch: Sự kết hợp của lý trí và chiến lược

Trong thị trường tài chính, hệ thống giao dịch đóng vai trò quan trọng. Nó là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa máy tính và con người hoặc phản xạ có điều kiện trong sinh học. Một hệ thống giao dịch tốt bao gồm các quy tắc chi tiết về việc vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ và chốt lời.

Tuy nhiên, có nhiều hiểu lầm về hệ thống giao dịch. Một số người cho rằng chỉ cần có hệ thống giao dịch là có thể có lãi, hoặc cho rằng hệ thống tốt hơn có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Thậm chí, có người tin rằng có một hệ thống kỳ diệu có thể mang lại lợi nhuận mà không bao giờ thua lỗ. Những quan điểm này đều đáng được thảo luận.

Thực tế, không có hệ thống giao dịch nào có thể luôn mang lại lợi nhuận ổn định. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, cũng cần có khả năng thực hiện mạnh mẽ để đạt được lợi nhuận. Hơn nữa, mỗi người cần tìm ra hệ thống phù hợp với bản thân, chứ không phải theo đuổi một "hệ thống tốt nhất" tiêu chuẩn.

Hệ thống giao dịch giống như tư tưởng chỉ đạo quân sự, nó không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận chiến, nhưng có thể tránh được thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội. Nó nằm ở mức độ chiến lược, trong khi tư duy và chiến lược cụ thể thuộc về mức độ chiến dịch, còn các hành động giao dịch là sự thể hiện ở cấp độ chiến thuật.

Chỉ số cốt lõi để đánh giá hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận/lỗ", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận/lỗ lý tưởng không nên thấp hơn 2, 3 thì đạt yêu cầu, 4 thì tốt, 5 thì xuất sắc, cao hơn 5 thì có thể gọi là hoàn hảo.

Khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xem xét các yếu tố như mục tiêu đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận dự kiến và khả năng chấp nhận rủi ro. Một hệ thống hoàn chỉnh nên bao gồm bảy yếu tố: xác định chu kỳ, tư duy vận hành, lựa chọn đối tượng, chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.

Việc xác định chu kỳ là nền tảng của việc hành động theo xu hướng. Tư duy giao dịch quyết định chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau. Khi chọn tài sản, cần xem xét tính thanh khoản, chủ đề và các yếu tố cơ bản. Thời điểm và quy tắc mua bán cần kết hợp với phân tích kỹ thuật, nhưng cũng cần giữ được sự linh hoạt nhất định. Quản lý vốn bao gồm các quy định về bảo vệ lợi nhuận và sử dụng đòn bẩy. Kiểm soát rủi ro là hàng rào cuối cùng để đảm bảo không mắc sai lầm vì tham lam hoặc may mắn.

Mức độ phức tạp của hệ thống giao dịch khác nhau tùy theo từng người, điều quan trọng là hiệu quả chứ không phải đơn giản hay phức tạp. Ví dụ, Quy tắc tám của Granville là một hệ thống đơn giản dựa trên đường trung bình động, bao gồm bốn quy tắc mua và bốn quy tắc bán.

Tóm lại, xây dựng hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân là bước quan trọng để đầu tư thành công. Nó giúp nhà đầu tư tránh những hành động mang tính cảm xúc, nâng cao tính quy chuẩn và hiệu quả giao dịch. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không có hệ thống hoàn hảo, điều quan trọng là hiểu rõ vai trò của hệ thống và liên tục tối ưu hóa và thực hiện dựa trên đặc điểm của bản thân.