Kuantitatif Arbitraj Stratejileri Kripto Varlıklar Pazarında Yatırımın Yeni Gözdesi

Son günlerde, Kripto Varlıklar piyasasında, şifreleme arbitraj stratejileri, istikrarı ve risk kontrol yetenekleri nedeniyle yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Bir çevrimiçi seminerde, iki deneyimli kuantum ticaret uzmanı, bu stratejiye dair görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı.

Kuantitatif Arbitrajın İşleyiş Mantığı

Kuantum arbitrajın temeli, spot ve sürekli sözleşmeler arasındaki fiyat farkından yararlanmaktır. Belirli bir işlem, spot alım yaparken sürekli sözleşmeyi kısa pozisyonda tutmaktır. Sürekli sözleşme sahiplerinin ödemesi gereken finansman oranı, arbitrajcıların ana gelir kaynağı haline gelir. Bu stratejinin avantajı, spot ve sözleşmelerin hedge edilmesi yoluyla piyasa nötrlüğünü sağlamasıdır; bu sayede yatırım portföyü fiyat dalgalanmalarından etkilenmez.

Fonlama oranı her 8 saatte bir hesaplanır, boğa piyasasında yıllık getiri %20-%30'a kadar çıkabilir, ayı piyasasında ise %8-%10 seviyelerinde kalabilir. Spot ve vadeli işlemlerin hedge edilmesiyle, kazançların istikrarlı olması sağlanabilir ve piyasa dalgalanma risklerinden etkili bir şekilde kaçınılabilir.

Uzun Vadeli İstikrarı Sağlamanın Anahtarı

Uzun vadeli istikrarı sağlamak için uzmanlar aşağıdaki önlemleri aldı:

1. Tek bir teminat hesabı kullanarak, spot ve sözleşme fon yönetimini entegre edin ve hesaplar arası işlem risklerini önleyin.

2. Mavi çip coin'ler (örneğin BTC, ETH) aracılığıyla derin likidite temel güvence sağlar.

3. Dinamik döngü mekanizmasını uygulamak, her gün tüm ana akım coinlerin fon maliyet oranlarını izlemek, getiriler ve riskler doğrultusunda portföyü ayarlamak, getiriyi maksimize etmek ve riski minimize etmek.

Risk Yönetim Stratejileri

Potansiyel risklerle karşılaşırken, nicel arbitraj stratejilerinin aşağıdaki karşı önlemleri vardır:

1. Fiyat farkı açıldığında, gerçek zamanlı izlenen geri çekilme verilerine göre zamanında pozisyon azaltın veya yeniden yapılandırın.

2. Sıkı bir zararı durdurma mekanizması belirleyin, eğer bir coin türünün sürekli 5 gün boyunca fon oranı negatifse, onu portföyden çıkarın.

3. Çoklu coin yapılandırması ile tek bir coin'in dalgalanma etkisini azaltmak.

4. Aşırı piyasa koşullarında, dağılmış pozisyonlar ve dinamik portföy ayarlama stratejileri uygulayın, tek bir coin türünün dağılım oranı %5'i geçmemelidir.

Boğa ve Ayı Pazar Performans Karşılaştırması

Boğa piyasasında, finansman oranı oldukça yüksektir, arbitraj getirileri genellikle yıllık %20-%30 arasında değişir. Ayı piyasasında ise, finansman oranı düşer, yıllık getiri yaklaşık %8-%10'dur. Ayı piyasasında bile, arbitraj stratejileri sağlam getiriler sağlayabilir, çünkü risk ve dalgalanma hedge edilmiştir.

Uzmanlar, nicel arbitraj stratejilerinin geleneksel finansal alandaki nakit yönetimi güçlendirme araçlarına benzer olduğunu düşünüyor ve tahvil veya para piyasası fonlarından geçiş yapan yatırımcılara uygundur. Varlık dağılımındaki sağlam bölüm için, nicel arbitraj ideal bir seçimdir, özellikle de kurumsal yatırımcılar veya yüksek net değerli müşteriler için.

Genel olarak, niceliksel arbitraj stratejileri kripto varlıklar pazarında güçlü bir potansiyel sergilemekte olup, yatırımcılara düşük riskli, stabil getiri sağlayan bir yatırım seçeneği sunmaktadır. Pazarın sürekli gelişmesiyle, bu stratejinin daha fazla yatırımcının dikkatini çekmesi beklenmektedir.