【Блок】4 августа, последние аналитические данные указывают на то, что колебания на рынке акций США могут усилиться. Индекс волатильности VIX с апреля снизился примерно на 45 пунктов и достиг примерно 15 пунктов, что является самым низким уровнем с середины февраля. Кроме того, индекс S&P 500 уже 68 дней подряд торгуется выше своей 20-дневной MA, что является самой длительной подобной серией с 1990-х годов.
С исторической точки зрения, с мая по июль рынок испытывает низкую волатильность. Однако начиная с августа, VIX, как правило, увеличивается на примерно 5 пунктов, то есть примерно на 30%, в течение следующих 3 месяцев. Исторические данные показывают, что ожидается усиление колебаний на рынке.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoNomics
· 08-06 23:57
*вздыхает* базовое стохастическое моделирование явно указывает на возврат среднего VIX при p<0.001... новички-аналитики снова пропускают очевидное
Индекс VIX достиг дна, Отдача на фондовом рынке США может усиливаться
【Блок】4 августа, последние аналитические данные указывают на то, что колебания на рынке акций США могут усилиться. Индекс волатильности VIX с апреля снизился примерно на 45 пунктов и достиг примерно 15 пунктов, что является самым низким уровнем с середины февраля. Кроме того, индекс S&P 500 уже 68 дней подряд торгуется выше своей 20-дневной MA, что является самой длительной подобной серией с 1990-х годов.
С исторической точки зрения, с мая по июль рынок испытывает низкую волатильность. Однако начиная с августа, VIX, как правило, увеличивается на примерно 5 пунктов, то есть примерно на 30%, в течение следующих 3 месяцев. Исторические данные показывают, что ожидается усиление колебаний на рынке.