En faisant du trading quantitatif pendant un certain temps, vous constaterez que le mode de pensée est complètement différent de celui des traders ordinaires. La pensée d'un trader ordinaire est la suivante : "Je pense que le Bitcoin va atteindre 80 000, donc j'achète." La pensée d'un trader quantitatif est la suivante : "D'après les données historiques, dans les conditions de marché actuelles, le taux de réussite pour acheter est de 65 %, et le ratio de gains/pertes est de 1:1,5. Selon la formule de Kelly, je devrais investir 10 % de mes fonds." Vous voyez la différence ? L'un est basé sur un jugement subjectif, l'autre sur un calcul probabiliste. Je vais utiliser un graphique pour montrer la différence entre ces deux modes de pensée : Le problème de la pensée prédictive est qu'elle suppose que le marché peut être prédit avec précision. Or, la réalité est que le marché est plein de randomité. Même si votre taux de précision est de 80 %, il suffit de faire quelques paris erronés pour perdre tous les bénéfices accumulés auparavant. La pensée probabiliste, en revanche, reconnaît la randomité du marché, mais cherche à obtenir un avantage probabiliste à travers un grand nombre de transactions. Comme dans un casino, un jeu unique peut entraîner des pertes, mais à long terme, cela doit nécessairement conduire à des profits.
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Pensée probabiliste vs pensée prédictive
En faisant du trading quantitatif pendant un certain temps, vous constaterez que le mode de pensée est complètement différent de celui des traders ordinaires. La pensée d'un trader ordinaire est la suivante : "Je pense que le Bitcoin va atteindre 80 000, donc j'achète." La pensée d'un trader quantitatif est la suivante : "D'après les données historiques, dans les conditions de marché actuelles, le taux de réussite pour acheter est de 65 %, et le ratio de gains/pertes est de 1:1,5. Selon la formule de Kelly, je devrais investir 10 % de mes fonds." Vous voyez la différence ? L'un est basé sur un jugement subjectif, l'autre sur un calcul probabiliste. Je vais utiliser un graphique pour montrer la différence entre ces deux modes de pensée :
Le problème de la pensée prédictive est qu'elle suppose que le marché peut être prédit avec précision. Or, la réalité est que le marché est plein de randomité. Même si votre taux de précision est de 80 %, il suffit de faire quelques paris erronés pour perdre tous les bénéfices accumulés auparavant. La pensée probabiliste, en revanche, reconnaît la randomité du marché, mais cherche à obtenir un avantage probabiliste à travers un grand nombre de transactions. Comme dans un casino, un jeu unique peut entraîner des pertes, mais à long terme, cela doit nécessairement conduire à des profits.