Les stratégies d'arbitrage quantitatif deviennent les nouvelles favorites d'investissement sur le marché des Cryptoactifs

Récemment, les stratégies d'arbitrage quantitatif sur le marché des Cryptoactifs ont été prisées par les investisseurs en raison de leur stabilité et de leur capacité à contrôler les risques. Lors d'un webinaire, deux experts en trading quantitatif ont partagé leurs perspectives et expériences sur cette stratégie.

La logique de fonctionnement de l'arbitrage quantitatif

Le cœur de l'arbitrage quantitatif est de profiter de l'écart de prix entre le marché au comptant et les contrats perpétuels. L'opération consiste à acheter des actifs au comptant tout en vendant à découvert des contrats perpétuels. Le taux de financement que doivent payer les détenteurs de positions longues sur les contrats perpétuels devient la principale source de revenus des arbitrageurs. L'avantage de cette stratégie réside dans la neutralité du marché réalisée par la couverture entre le marché au comptant et les contrats, rendant le portefeuille insensible aux fluctuations de prix.

Le taux de financement est réglé toutes les 8 heures, avec un rendement annuel pouvant atteindre 20%-30% en marché haussier et pouvant maintenir 8%-10% même en marché baissier. Grâce à l'arbitrage entre les actifs au comptant et les contrats, il est possible d'assurer des rendements stables et d'éviter efficacement les risques de volatilité du marché.

Clé pour garantir la stabilité à long terme

Pour assurer la stabilité à long terme de l'arbitrage quantitatif, les experts ont pris les mesures suivantes :

1. Utilisez un compte de marge unifié pour intégrer la gestion des fonds des actifs au comptant et des contrats, afin d'éviter les risques financiers liés aux opérations entre comptes.

2. Fournir une garantie de base par la liquidité profonde des jetons de premier choix (comme BTC, ETH).

3. Mettre en œuvre un mécanisme de rotation dynamique, surveiller quotidiennement les taux de financement de tous les principaux jetons, ajuster le portefeuille en fonction des rendements et des risques, afin d'assurer une maximisation des revenus et une minimisation des risques.

Stratégies de gestion des risques

Face aux risques potentiels, les stratégies d'arbitrage quantitatif ont les mesures suivantes pour y faire face :

1. Lorsque l'écart de prix s'élargit, ajustez la taille de votre position ou reconfigurez-la en fonction des données de retrait surveillées en temps réel.

2. Établir un mécanisme de stop-loss strict ; si un jeton a un taux de financement négatif pendant 5 jours consécutifs, l'enlever du portefeuille.

3. Réduire l'impact des fluctuations d'une seule monnaie grâce à une configuration multi-jetons.

4. Dans des conditions de marché extrêmes, adoptez une stratégie de diversification des positions et de réajustement dynamique, la proportion de configuration d'un seul jeton ne dépassant pas 5 %.

Comparaison des performances des marchés haussier et baissier

Dans un marché haussier, le taux de financement est relativement élevé, et les rendements d'arbitrage se situent généralement entre 20% et 30% annualisés. Dans un marché baissier, le taux de financement diminue, et le rendement annualisé est d'environ 8% à 10%. Même en période de marché baissier, les stratégies d'arbitrage peuvent encore offrir des rendements solides, car le risque et la volatilité ont été couverts.

Les experts estiment que les stratégies d'arbitrage quantitatif sont similaires aux outils d'amélioration de la gestion de trésorerie dans la finance traditionnelle, adaptés aux investisseurs qui passent d'obligations ou de fonds monétaires. Pour la partie robuste de l'allocation d'actifs, l'arbitrage quantitatif est un choix idéal, surtout pour les investisseurs institutionnels ou les clients fortunés.

Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif montrent un fort potentiel sur le marché des Cryptoactifs, offrant aux investisseurs une option d'investissement à faible risque et à rendement stable. Avec l'évolution constante du marché, cette stratégie devrait attirer l'attention de plus d'investisseurs.